LQG控制

　　隨機控制理論中對具有高斯雜訊的隨機線性系統使二次性能指標取最小值的一類控制。又稱線性二次高斯問題的最優控制。LQG控制是對確定性情形的LQ問題的最優控制（見極大值原理）相對於隨機情形的推廣，具有良好的結構性質（中性、分離性、確定性等價），其結構見圖。

LQG控制的的結構圖

　　一個隨機控制問題，如果它的狀態不確定性的下降速度與控制無關，則稱問題是中性的。對中性隨機控制，由於不存在影響狀態不確定性下降速度的控制因素，因此在估計系統狀態時無須引入任何特定的試探信號。一個隨機控制問題，如果唯一需要傳遞的信息是當前狀態的點估計，而不需要傳遞當前狀態的精確信息，就稱問題是可分離的。確定性等價是比中性或分離性都強的性質。一個可分離問題，如果它的控制律形式恰與狀態沒有不確定性時所對應的確定性問題的最優反饋控制律的形式相同，就稱可分離問題是確定性等價的。確定性等價意味著控制器設計時可以不考慮隨機因素的影響。由於實際過程幾乎總是包含著某些非線性特性，隨機變量、擾動、初值和噪聲等不確定性通常不是高斯的，因此理論上求出的LQG最優控制常常不是最優的。